Jesse Davis (* 9. November 1965) ist ein US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist..
Jesse Davis wuchs in New Orleans auf und begann seine Musikerkarriere als Student in Ellis Marsaliss New Orleans Center for Creative Arts. Er studierte dann an der Northeastern Illinois University. Nach seiner Graduierung arbeitete er als Berufsmusiker und spielte in den Bands von Ray Brown, Roy Hargrove (Family, 1995), Milt Jackson (Burning in the Woodhouse, 1994), Nicholas Payton, Akira Tana, Cedar Walton (Firm Roots).
Davis nahm seit Anfang der 1990er Jahre eine Reihe von Alben für das Label Concord Jazz auf, mit Begleitmusikern wie Jacky Terrasson Mulgrew Miller, Rufus Reid, Lewis Nash, Ron Carter, Jimmy Cobb und Hank Jones. Anfang der 2000er Jahre spielte Davis außerdem in den Bands von Terell Stafford und Jim Rotondi (The Pleasure Dome). Er arbeitete außerdem mit Jack McDuff und Illinois Jacquet. 1989 erhielt Davis die Auszeichnung "Most Outstanding Musician award" vom Down Beat Magazin.
Nach Ansicht von Richard Cook und Brian Morton ist Jesse Davis´ Hardbop-Stil stark von Cannonball Adderley und Phil Woods beeinflusst.